Časové řady a predikce

kurz

Základní info

Dvoudenní kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět metodám pro analýzu a modelování časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků. Vše je demonstrováno na příkladech z praxe.

Program kurzu

  • Úvod
    • Základní informace o softwaru STATISTICA
    • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
  • Úvod do časových řad 
    • Příklady časových řad
    • Jednoduché modely časových řad:
    • - Modely s nulovou střední hodnotou
    • - Modely s trendem
    • - Modely se sezónností
    • Stacionární modely  
    • Autokorelační funkce
    • Odhady trendu a sezónních komponent
    • Filtrování trendu a sezónních komponent
    • Testování šumové náhodné posloupnosti
  • Stacionální procesy  
    • Lineární modely
    • ARMA procesy
    • Autokorelační funkce (ACF)
    • Predikce stacionárních časových řad  
    • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy
  • Exponencionální vyrovnávání  
    • Bez trendu
    • S trendem
  • ARMA modely  
    • ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
    • Predikce ARMA modelů
    • Odhad řádu ARMA
  • Nestacionální a sezonní modely  
    • ARIMA modely
    • Identifikace
    • Predikce ARIMA modelů
    • Sezonní ARIMA modely  
  • Nelineární modely 
    • Odchylky od linearity
    • Chaotická posloupnost

Předpokládané znalosti účastníků

Časové řady a predikce

Vybraný termín:

 Praha

Cena
10900 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.