Časové řady a předpovědi: Přístup s programováním

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    558221

Popis kurzu na míru Časové řady a předpovědi: Přístup s programováním

Tento kurz je určený analytikům, statistikům, ekonomům, specialistům úseků ekonomického plánování, řízení zásob, výzkumu trhu a dalších oborů, kteří potřebují analyzovat časové řady a vytvářet předpovědi. Účastníci se v kurzu naučí vytvářet predikční modely, vyhodnocovat přesnost modelu a předpovídat s pomocí odhadnutého modelu budoucí hodnoty. Školení pokrývá Box-Jenkins ARIMA modely, dynamické regresní modely a modely exponenciálního vyrovnávání.


Pro přihlášení do kurzu byste měli mít v prostředí SAS zkušenosti se zadáváním a přenosem dat, vytvářením základních analýz (řádkové a sloupcové součty a průměry) a s vytvářením grafů. Tyto znalostí získáte například v kurzech PRG1 a PRG2. Znalost makro jazyka SAS je výhodou, ale není nutná. Účastníkům, kteří nemají žádné zkušenosti s analýzou dat a statistickým modelováním, doporučujeme nejprve absolvovat školení ST193 a/nebo ST293.


Po absolvování tohoto školení byste měli umět:

  • sestavovat jednoduché predikční modely
  • sestavovat složitější predikční modely pro autokorelované časové řady a pro řady s trendovou a sezónní složkou
  • sestavovat predikční modely zahrnující vysvětlující proměnné
  • sestavovat modely pro hodnocení dopadu událostí jako jsou obchodní a marketingové propagace, změny ve veřejné politice, přírodní pohromy či lidské chyby

Obsah kurzu


Úvod do sestavování predikcí (forecasting)

  • časové řady a predikování
  • úvod do statistických predikcí pomocí SAS software
  • hodnocení předpovědí

Stacionární modely časových řad

  • úvod do stacionárních časových řad
  • automatické metody výběru proměnných pro stacionární časové řady
  • odhad a predikce stacionárních časových řad

Modelování trendu

  • úvod do nestacionárních časových řad
  • modelování trendu
  • alternativy k PROC ARIMA pro modelování trendu

Modely sezónnosti

  • sezónní ARIMA modely
  • alternativy k PROC ARIMA pro modelování sezónnosti
  • predikce na datech o pasažérech letecké společnosti

Predikční modely s vysvětlujícími proměnnými

  • běžné regresní modely
  • modely událostí
  • modely regrese časové řady