Finanční deriváty

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Cílem tohoto semináře je získat základní informace o derivátech, možných způsobech jejich využití v praxi českých investičních manažerů, správců aktiv, manažerů penzijních fondů či manažerů odpovědných za řízení aktiv a pasiv.

Cílová skupina: pracovníci finančních institucí v oblasti finančních trhů, řízení rizik a
investičního bankovnictví, střední management bank a výrobních podniků

Obsah:
1. Úvod do finančních derivátů
1.1 Podstata finančních derivátů
1.2 Použití finančních derivátů
1.3 Podléhající aktivum (underlying asset)
1.4 Rizika derivátů
2. Základy matematiky obligací a výnosové křivky
2.1 Základy matematiky obligací
2.2 Výnosové křivky spotové a forwardové
3. Forward rate agreement (FRA)
4. Futures
4.1 Základní pojmy futures
4.2 Uzavření kontraktů futures
4.3 Oceňování futures
4.4 Úrokové futures a příklady strategií
4.5. Měnové futures
5. Swapy
5.1 Podstata swapů
5.2 Úrokové swapy
5.3 Měnové swapy
6. Opce
6.1 Základní pojmy
6.2 Rozdělení opcí podle předmětného aktiva
6.3 Oceňování opcí
6.4 Parametry opcí
6.5 Put - call parita
6.6 Případová studie - zajištění portfolií v cizí měně pomocí měnových opcí

Finanční deriváty

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.